报告题目：高级时间序列数据分析三讲

报告人： 陈敏（中国科学院，教授）

报告时间：2022年12月7日 9:30-11:00

报告地点：腾讯会议ID：403-475-314

校内联系人：李天然

报告摘要：时间序列分析是现代计量经济学的重要内容，广泛应用于经济、商业、社会问题研究中，在指标预测中具有重要地位，是研究统计指标动态特征和周期特征及相关关系的重要方法。本次高级时间序列数据分析共三讲，涉及时间序列分析的前沿研究问题。

1.带有条件异方差的函数系数自回归的估计。

2.带有自回归误差的函数型回归模型的统计推断。

3.高维时间序列白噪声的Boostrap检验。