以学科建设为核心 提升科研创新能力——经济统计学青年教师科研讨论会
报告题目：Effects of the Digital Economy on Carbon Emissions: Evidence from China
报告人：祝志川（辽宁大学，教授）
报告时间：2022年11月2日 9:10-9:45
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要： In order to reduce carbon emissions for sustainable development, we analyzed the impact of China’s digital economy development on carbon emissions. Based on the panel data of 30 Chinese provinces from 2009 to 2019, we measured the level of development of China’s digital economy using the entropy method. The relationship between the digital economy and carbon emissions was analyzed from multiple perspectives with the help of the fixed-effects model, the mediated-effects model and the spatial econometric model. The results indicate that the digital economy plays a significant inhibitory role in carbon emissions. In addition, the digital economy inhibits carbon emissions through the innovation effect and the industrial structure upgrading effect. Moreover, the digital economy exhibits a significant spatial spillover effect in dampening carbon emissions. Finally, there is regional heterogeneity in the direct and spatial spillover effect. The findings provide a basis for the digital economy to contribute to carbon emissions reduction and provide relevant policy references for achieving carbon neutrality and sustainable development.
报告题目：养老基金与老年人健康：来自中国调查数据的证据
报告人：李佩瑾 （上海对外经贸大学统计与信息学院，讲师）
报告时间：2022年11月2日 9:45-10:20
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要： 在老龄化阶段，养老金贷款是退休后获得经济支持的重要途径。养老基金的目标和目的是改善老年人的福利，包括健康状况。尽管很多人关注公共养老金（支柱I）及其因素，但根据世界银行的说法，基于完整的三大支柱及其对健康状况的外部影响的研究相对较少。在本文中，我们使用CHFS和CHARLS的调查数据，促进了三大支柱的规模、结构和效率测量，以系统地探讨养老金贷款对老年人健康的影响。面对缺乏数据的情况，进行了一项特别调查，以说明具体三大支柱的规模。结果表明，我国养老金资产总体增长趋势明显。所有三个支柱的规模都在逐年上升，国家和社会的工资水平都在提高，公共部门（支柱一）和个人养老金（支柱三）的规模和效率都有利于老年人的健康，但职业养老金（支柱二）的增长并不显著。就结构而言，风险养老金资产对老年人的健康有积极的促进作用，而无风险养老金资产的作用不显著。异质性分析表明，对60-69岁、低学历和东部地区的老年人的影响更为显著，而风险资产的影响往往更大。我们的研究全面证实了三支柱养老金制度框架内对老年人健康的各种影响，同时揭示了养老金制度的弱点，以便于后续政策制定。
报告题目：中国相对贫困动态演变及四维分解
报告人：冯星（辽宁大学数学与统计学院，讲师）
报告时间：2022年11月2日 10:20-10:55
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：本文基于贫困的动态识别，构建由增长、离散、异质和识别效应组成的四维贫困分解框架，进一步阐述后扶贫时代，我国相对贫困动态演变的深层次机理。本文首先将收入分布变迁分解成均值、方差和残差三种变化，然后构建由收入变化引起的贫困线变动识别指标，最后将四种变化引入到FGT贫困指数中，构成由增长、离散、异质和识别效应组成的四维贫困分解方法。基于此，本文选取CFPS数据实证分析后扶贫时代我国相对贫困的动态演变机制，发现增长、离散、异质和识别效应对贫困变化的作用效果存在非一致性和差异性特征，即增长效应具有减贫作用且主要作用于贫困发生率，离散效应具有恶贫作用且主要作用于贫困深度，异质效应作用效果与居民异质性相关且主要作用于贫困强度，识别效应具有恶贫作用且主要作用于贫困发生率。城乡各效应对贫困变化的作用效果与全国一致，保证了四维贫困分解方法稳健性。同时，四效应对农村贫困作用形态与全国更相近，因此后扶贫时代农村相对贫困依然是扶贫工作的关键。因此，综合利用四效应对贫困的作用效果，有针对性的制定减贫政策，才能更好实现脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接，并实现共同富裕最终目标。
报告题目：汇率风险、出口分散化与企业绩效
报告人：司继春 （上海对外经贸大学统计与信息学院，讲师）
报告时间：2022年11月2日 10:55-11:30
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：本文考察了产品种类分散化和目的国分散化两种方式下，出口分散化对企业增长的影响，及对汇率波动风险的抑制效果。研究表明，产品种类分散化对企业增长没有显著作用，目的国分散化在汇率波动时能够显著促进企业增长。异质性分析表明，小型企业、东部企业、劳动密集型和资本密集型企业能够通过目的国分散化抑制汇率波动风险，并显著促进企业增长。而机制检验的结果表明，目的国分散化通过降低成本，增加了企业的利润，却未能促进企业规模增加，更适用于短期汇率风险规避；产品种类分散化降低了企业利润，却促进了企业规模的增加，更适用于长期企业增长。因此本文建议，企业应根据自身特点进行分散化策略的选择，并对产品种类分散化和目的国分散化进行有机结合。
报告题目：企业数据资产价值的统计测度问题研究
报告人：胡亚茹（上海对外经贸大学，讲师）
报告时间：2022年11月2日 13:30-14:05
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：随着数字化技术不断迭代升级，数据呈指数级增长，不断催生新产业新业态新模式，赋能传统企业数字化转型升级，成为企业生产经营中的新型生产要素和战略资产。然而，数据资产价值在企业财务报表和宏观经济指标中并没有体现。本文探讨企业数据及数据资产概念、数据的价值特征，基于商业模式视角归纳总结企业不同数据货币化策略和数据类型，并提出适用于“数据增强型”和“数据使能型”两大类数据货币化策略的数据资产价值测度方法，进一步从数据质量、生产成本和数据的经济收益三个方面讨论企业数据资产的价值测度内容。本文初步系统地回答了关于企业数据资产价值的来源、表现、测度方法及内容等基础统计测度问题，并提出在测度实践中仍面临的一些关键问题、挑战与建议。
报告题目：非对称性、线性或非线性的条件相关性度量
报告人：付连艳（辽宁大学，副教授）
报告时间：2022年11月2日 14:05-14:40
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：现在人们普遍知道，皮尔逊相关可以用来确定变量之间的相互依赖程度。然而，它无法处理不对称相关性是其缺点之一。为了建立一个广泛适用的条件相关性度量，我们提出了一种条件相关性度量（MCD），它不仅可以解释不对称性，还可以解释存在多个变量时的线性或非线性条件相关性。我们给出了实例：当配对度量相同时，导致对称相关度量等于皮尔逊系数的平方；当没有给定条件变量时，MCD成为两个变量之间的相关度量。因此，皮尔逊相关性是MCD的特殊实例。MCD的理论属性表明，它们可以用于多种应用。在统计推断中，开发了基于核的MCD估计量的联合渐近性，可用于确定以混杂变量为条件的两个随机生成变量是否为对称条件依赖。测试结果为解决真实世界模型选择问题提供了重要指导。在模拟场景中，统计测试的有效性得到了验证。我们使用真实数据分析了MCD对股市波动的不对称影响。
报告题目：统计指数构建过程中的常见问题及解决路径分析
报告人：周昀（上海对外经贸大学，讲师）
报告时间：2022年11月2日 14:40-15:15
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：统计指数在社会经济活动中广泛应用，不仅能够综合评价经济效益、生活质量、综合国力、发展水平等，而且是实时监测与动态预测各类现象的重要工具。统计指数构建过程中，通常需要面临多指标的选取、权重的确定、指数的优良性检验等，而当前研究对以上内容并未形成统一标准。本报告将总结现有研究中存在的常见问题，并结合自身的理论与实践经验，对比分析相关案例，提出对应的拟解决路径。
报告题目：一种新的一阶混合整值阈值自回归过程
报告人：盛丹姝（辽宁大学，师资博士后）
报告时间：2022年11月2日 15:15-16:50
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：本文介绍了一种新的一阶混合整值阈值自回归过程，该过程基于二项式和负二项式细化算子。讨论了该模型的基本概率和统计特性。推导了条件最小二乘（CLS）和条件最大似然（CML）估计，并建立了估计的渐近性质。基于CLS和CML得分函数获得阈值变量的推断。此外，我们应用Wald检验来检测阈值变量的存在性。考虑了模拟研究和两个应用，其中一个是新冠肺炎数据集。另一个是一组犯罪数据，这是匹兹堡的机动车盗窃案数量。
报告题目：基于Copula的波动非对称性度量及结合已实现GAS模型的应用
报告人：邹欣悦（上海对外经贸大学，讲师）
报告时间：2022年11月2日 16:50-17:05
报告地点：腾讯会议ID：113-102-076
校内联系人：李天然
报告摘要：金融市场中波动的非对称性是学术和业界研究中的热点话题，它一般指代的是收益和波动之间的负相关性，表现为好消息和坏消息对未来波动的影响不同。大量文献已验证非对称性在资产配置、期权定价和风险管理中的存在性和重要性，但是主流刻画非对称性的方式较为单一，无法体现收益与波动序列在实证中呈现的抛物线型相关。本文综合考虑波动非对称现象的特殊性、非线性性、尾部性和时变性，首先构造了和实际数据特征一致的Copula函数，经GoF检验表明实证数据并不拒绝此函数，这为收益和已实现波动的联合建模提供参考；其次基于非对称copula和已实现GAS模型对收益率和已实现波动序列联合建模，得出数据中显著的时变性特征；最后对比了现有已实现模型，验证新模型能获得更好的波动预测效果。
