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数学与统计学院

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数学与统计学院2023年系列学术活动第010场(总第070场)
日期: 2023-05-12      信息来源:      点击数:

报告题目:

Pricing various American-style Parisian and Parasian options 

报 告 人:诸颂平教授

报告摘要:在这次演讲中,我将回顾我的研究团队在奇异期权定价方面的一系列工作,特别是美式Parasian期权定价方面的一些最新进展,并探讨其最优执行价格。虽然“Parisian”和“Parasian”这两个词之间只有一个字符的区别,但美式Parasian期权的定价与前者同类产品截然不同。在演讲中,我将展示我们如何通过积分方程的方法克服应用数值方法解决一对耦合的三维PDE系统的主要困难,即:存在一个移动边界,且整个PDE系统是完全非线性的。利用计算出的最优执行价格,我们可以定量地讨论具有时间累积性质的美式向上敲出型Parasian期权应该比同等情形下的Parisian期权早行权多少时间。该时间衡量的是期权合约失效的潜在风险以及持有人提前执行的权利与敲出型障碍之间的非线性相互作用。

报告人简介:诸颂平,澳大利亚卧龙岗大学University of Wollongong应用数学系资深教授,博导,数学研究部主任,国际著名金融工程及金融数学专家。诸颂平教授于1987年12月毕业于美国密歇根大学,获博士学位。他在《Financial Mathematics》、《Quantitative Finance》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Journal of Banking and Finance》、《Physics of Fluids》等国际著名期刊发表过200多篇论文,吸引了澳大利亚研究理事会和私营企业200多万美元的资金支持,他的研究工作得到了国内和国际的认可(学术论文被引用次数超过2000次,h指数为27),并应邀在若干国际会议上发言

报告时间:  202351614:00-16:00

报告地点:   哲理楼139

  人:李天然


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