报告题目：计数时间序列的条件-均值乘法算子模型

报 告 人：朱复康教授

报告摘要：乘法误差模型 （MEM） 通常用于实值时间序列，但它们不能应用于离散值计数时间序列，因为所涉及的乘法不会保留数据的整数性质。因此，提出了计数乘法算子的概念（以及其中的几个具体实例），然后用于开发一种用于计数时间序列（CMEM）的MEM。如果配备线性条件均值，则所得CMEM与所谓的整数值广义自回归条件异方差性（INGARCH）模型类别密切相关，并可用作其半参数扩展。推导了不同类型INGARCH-CMEM的重要随机特性以及相关的估计方法，即准最大似然估计和加权最小二乘估计的类型。通过仿真和两个真实数据示例演示了性能和应用。

报告人简介：朱复康，吉林大学数学学院教授、博士生导师，吉林国家应用数学中心副主任、院长助理、概率统计与数据科学系主任。2008年博士毕业，2013 年破格晋升教授，2021年任唐敖庆领军教授。主要从事时间序列分析和金融统计的研究，已经在 Annals of Applied Statistics、Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica、中国科学-数学等期刊上发表论文多篇，主持国家自然科学基金面上项目3项和青年基金1项。曾获得教育部自然科学奖二等奖、吉林省科学技术奖二等奖、长春市有突出贡献专家等奖励，入选美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学奖榜单。现任中国现场统计研究会、全国工业统计学教学研究会、中国数学会概率统计分会等学会的理事或常务理事。现任SCI 期刊Statistical Papers的Associate Editor,是JASA、JRSSB、JBES、 AoAS 等80 余个SCI期刊的匿名审稿人。

报告时间：2024年5月19日8:30--10:30

报告地点：哲理楼139

联 系 人：张久军