姓名： 刘春洋

职称： 讲师

研究方向： 金融随机分析、随机控制

开设课程： 高等数学 线性代数 多元统计分析 非参数统计

电子邮箱： echoxixi032x@163.com

个人简历    

教育及工作经历：

2010-09 至 2014-07, 吉林大学, 统计学, 学士

2014-09 至 2017-07, 吉林大学, 概率论与数理统计, 硕士

2017-09 至 2020-12, 吉林大学, 概率论与数理统计, 博士

2021-06 至 今, 辽宁大学, 数学与统计学院, 讲师

主要成果：    

1. 科研项目：

[1] 辽宁省教育厅基本科研项目-青年项目，美式巴黎期权定价问题研究，2023/01-2026/12；

[2] 辽宁大学青年科研基金项目(自然科学类)，Heston模型下的美式期权定价研究，2024/01-2024/12;

[3] 国家自然科学基金，数学天元基金项目, 随机波动率FMLS模型下的奇异期权定价研究, 2026/01-2027/12;

[4] 国家自然科学基金青年科学基金项目,G-期望框架下的巴黎期权定价研究.

2. 代表性论文：

[1] Song-Ping Zhu, Chun-Yang Liu*. On the boundary conditions adopted in stochastic volatility option pricing models, Journal of Computational Finance, 2024, 28(2): 1-51.【SSCI】

[2] Zheng Li, Chun-Yang Liu*. A Maximum Principle for Discrete Delayed Stochastic Control System Driven by Fractional Noise, Journal of Dynamical and Control Systems, 2024, (2024) 30-46.【SCI】

[3] Chun-Yang Liu*, Song-Ping Zhu and Shu-Hua Zhang. Pricing double-barrier Parisian options, IMA Journal of Management Mathematics, 2023, 34(4): 633-660.【SSCI】

[4] Yu-Liang Cai, Ying-Chun Wang, Wei-Hua Li, Shao-Xin Sun, Chun-Yang Liu* and Qiang He. Distributed bipartite consensus of linear multi-agent systems based on periodic event-triggered mechanism, International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2023, 33(10): 5775-5799. 【SCI】

[5] Yue-Cai Han, Zheng Li and Chun-Yang Liu*. Option pricing under the fractional stochastic volatility model, The ANZIAM Journal, 2021, 63(2): 123-142.【SCI】

[6] Yue-Cai Han, Chun-Yang Liu*, Qing-shuo Song. Pricing double volatility barriers option under stochastic volatility, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2020, 93(4): 625-645.【SCI】

[7]Yue-Cai Han, Chun-Yang Liu*, Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model, Mathematical Problems in Engineering, 2020, 1-10.【SCI】